A股ESG指数特征分析
A股ESG指数特征分析
入库时间:2023-07-14|字体:| 下载收藏 语音播报
作者:范卓  来源:国新咨询
目前A股市场上证指数系列、深证指数系列、中证指数系列、国证指数系列、华证指数系列中使用ESG策略构建的指数共计51只。本文从指数编制方式、市值、收益风险三个方面对ESG指数的特征进行分析。ESG指数编制方式以ESG整合策略为主,市值风格偏向大盘,近三年超额收益情况较好,大部分ESG指数年化波动率小于比较基准且具有相对较好的收益风险比。

根据Wind数据,以A股指数中上证指数系列、深证指数系列、中证指数系列、国证指数系列、华证指数系列为筛选范围,在指数编制方式中使用ESG策略的价格指数共计51只〔1〕。本文将从ESG指数编制方式、市值、收益风险三个方面对51只ESG指数的特征进行分析。

一、ESG指数编制方式特征

ESG策略主要包括ESG整合策略、正面筛选策略、负面剔除策略等,A ……
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